Solution de couverture du risque de change
Vous couvrir du risque de change telle est notre devise
EN BREF
Dans l’objectif de bien gérer son poste « Fournisseurs », l’offre de couverture du risque de change permet à votre entreprise de fixer d’avance le cours d’achat ou de vente d’une devise, sur une période donnée et pour un montant déterminé, avec la possibilité de procéder à des levées anticipées, partielles ou totales au cours préalablement défini.
2 options :
- Change à terme classique
Vous connaissez exactement vos dates de règlement ?
Il s’agira pour vous de figer dès aujourd’hui le cours d’achat ou de vente des devises qui vous seront appliquées à une échéance future fixée d’avance.
- Change à terme flexible
Vous pouvez fixer dès aujourd’hui le cours d’achat ou de vente d’une devise, au cours d’une période donnée avec un montant déterminé, en procédant à des levées anticipées partielles ou totales au cours préalablement défini.
Vous ne connaissez pas précisément vos dates de règlements et souhaitez-vous prémunir du risque de change lié à toute opération d’achat ou de vente à terme de devises ?
Le change à terme flexible est la solution adaptée.
- Sécurité : protection parfaite contre une évolution de la devise ;
- Souplesse : liberté totale dans vos opérations pendant la période contractuelle ;
- Simplicité : un seul contrat peut couvrir un courant d’affaires ;
- Clarté : un cours unique garanti pour toutes les utilisations ;
- Accessibilité : pas de montant minimum de souscription ou d’utilisation.
Tarification
Deux composantes dans la structure tarifaire :
- Le spot / fixing : il correspond au prix d’achat au comptant à l’instant de la négociation dont la valeur prend effet à J+2 ;
- Le forward (+ ou -) : il correspond au différentiel du taux d’intérêt entre les deux places financières intervenant dans la transaction (EUR/USD ou EUR/Devise concernée).
Le forward peut être positif (les points de report) ou négatif (les points de déport).
Contactez votre Conseiller de Clientèle pour une étude personnalisée.